[예측방법론] 7강. 시계열 모형 검정과 ARIMA 식별 완전 정리
1. 시계열 모형 관련 검정 단위근 검정 (Unit Root Test) 시계열 데이터가 불안정한지 확인하는 검정으로, 가장 많이 쓰이는 방법이 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정입니다. 단위근 (Unit Root) 이란? 시계열 데이터에서 자기상관 계수 ϕ=1\phi = 1인 경우를 단위근이 있다고 합니다. 단위근이 있는 시계열은 비정상 시계열이라서 평균이 시간에 따라 변하고 분산도 무한대로 커지고 충격이…