태그 시계열 실습

[예측방법론] 7강. 시계열 모형 검정과 ARIMA 식별 완전 정리

1. 시계열 모형 관련 검정 단위근 검정 (Unit Root Test) 시계열 데이터가 불안정한지 확인하는 검정으로, 가장 많이 쓰이는 방법이 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정입니다. 단위근 (Unit Root) 이란? 시계열 데이터에서 자기상관 계수 ϕ=1\phi = 1인 경우를 단위근이 있다고 합니다. 단위근이 있는 시계열은 비정상 시계열이라서 평균이 시간에 따라 변하고 분산도 무한대로 커지고 충격이…

[예측방법론] 6강. 불안정, 비선형 시계열모형 완전정리

1. 불안정 시계열 모형 확률보행 모형 (Random Walk) 확률보행 모형은 가장 기본적인 불안정 시계열 모형으로, 현재 값이 이전 값에 오차항이 더해진 형태입니다. Yt=Yt−1+ϵtY_t = Y_{t-1} + \epsilon_t​ 여기서 ϵt\epsilon_t 는 평균 0, 분산 σ2\sigma^2 인 백색잡음. 특징 : 평균이 일정하지 않고, 시간이 지날수록 분산이 커짐 안정성 없음 차분 (Differencing) 불안정…