[예측방법론] 13강. VAR 모형을 이용한 예측
1. VAR 모형이란? 1-1. 시계열 예측 기본 기존에는 AR, ARIMA 모형처럼 한 변수만 시간에 따라 분석했죠. 그런데 현실에서는 여러 변수가 서로 영향을 주고받으며 동시에 움직이므로그걸 고려해야 해요. 그래서 등장한 게 VAR (벡터자기회귀 모형)입니다. 1-2. VAR 모형 구조 두 변수 YtY_t XtX_t 가 있을 때 AR은 이렇게 Yt=a0+a1Yt−1+utY_t = a_0 +…