[예측방법론] 14강. 공적분분석과 오차수정모형
1. 가성적 회귀란? 1-1. 문제 상황 시계열 데이터 두 개가 둘 다 불안정(단위근이 있는 경우, I(1))인데이걸 그냥 회귀하면 R² 값이 0.9 이상 뜨고 잔차는 분명히 상관이 있는 엉터리 결과가 나오는 현상 이걸 가성적 회귀(spurious regression) 라고 해요. 1-2. 해결법 두 시계열이 공적분 관계인지 확인공적분이면 장기균형관계로 해석 가능아니면 회귀하면 안 됨…
1. 가성적 회귀란? 1-1. 문제 상황 시계열 데이터 두 개가 둘 다 불안정(단위근이 있는 경우, I(1))인데이걸 그냥 회귀하면 R² 값이 0.9 이상 뜨고 잔차는 분명히 상관이 있는 엉터리 결과가 나오는 현상 이걸 가성적 회귀(spurious regression) 라고 해요. 1-2. 해결법 두 시계열이 공적분 관계인지 확인공적분이면 장기균형관계로 해석 가능아니면 회귀하면 안 됨…